关键词：Bollinger Bands策略、RSI与MACD组合、波段交易、风险控制、自动化交易回测
开场导读：为什么把这三件“武器”绑在一起？
单独使用Bollinger Bands策略只能了解价格“通道”的边界，而加入RSI与MACD组合后，我们就能把动量、超买超卖、趋势同步过滤到同一张图上。
当价格突破布林通道、RSI确认力道、MACD给出趋势反转信号时，三者共振，形成高概率入场触发点。以下正文将手把手拆解这套交易系统的逻辑、参数与落地要点。
1. 核心触发机制：三步验证，一次次捕捉关键波段
价格突破布林通道
- 多头：价格由下向上突破布林下轨 → 第一步预判超卖反弹。
- 空头：价格由上向下跌破布林上轨 → 第一步预判超买回落。
RSI二次确认
- 多头：RSI低于设定阈值（默认30）后重新拐头向上，消除假突破噪音。
- 空头：RSI高于设定阈值（默认70）后重新拐头向下。
MACD 0轴过滤
- 纯MACD：DIFF向上穿越0轴 → 多头信号；向下穿越0轴 → 空头信号。
- MACD变异：若启用，观察最近3根K线的动量变化斜率，防止“抖动入场”。
只有当 三步同时满足，系统才会开仓，避免单一指标带来的片面行情解读。
2. 头寸与出场：动态止盈+追踪止损体系
2.1 分批止盈
| 步骤 | 多头仓位处理 | 空头仓位处理 |
|---|---|---|
| 阶段一 | 价格触及布林中轨，平50% | 价格触及布林中轨，平50% |
| 阶段二目标 | 价格再冲到布林上轨，全平 | 价格再回落到布林下轨，全平 |
2.2 固定止盈
在参数里可勾选 Use maximum TP，把止盈写成固定百分比，让系统在突发行情里提前出场，保持策略稳健性。
2.3 追踪止损
- Trail Long Loss (%) & Trail Short Loss (%) 的动态跟踪，帮助锁住利润、截断亏损；
- 配合 最多平行单数（Maximum orders）控制账户风险敞口。
3. 参数面板详解：快速上手的“词典”
波段周期
- Bollinger Bands SMA length：中轨周期，常用20或26。
- Bollinger Bands StdDev length：标准差倍数，默认2，可调1.5~2.5来应对波动率。
RSI
- RSI period：默认14，若做短线可改成9。
- RSI value for buy/sell：超卖\超买阈值，可根据品种历史回测微调。
MACD
- MACD fast / slow / signal：典型12-26-9，也可改为8-21-5以适配短周期。
手动微调前，可用👉 一键测试不同参数组合的盈亏曲线 进行快慢对比，缩小寻优范围。
4. 实战示例：以15分钟级别ETHUSDT为例
只作逻辑演示，具体数值需重新回测。
- 15:30 K线收盘重新站上下轨 → 第一步触发。
- RSI读数28→31 → 第二步确认超卖逆转。
- MACD柱子由负缩短，DIFF刚刚上穿0轴 → 第三步共振。
系统开仓，固定仓位1 ETH。
价格行至中轨先减仓0.5 ETH，锁定部分利润；继续冲上上轨，剩余0.5 ETH全部止盈。
如价格反转，追踪止损2.5%自动触发，有效保护回撤。
5. 常见疑问答疑（FAQ）
Q1：可否仅用布林而不加RSI和MACD？
A：可以，但胜率会下降。三者组合可避免超买超卖陷阱，当行情突然加速，双过滤显著降低做错方向的概率。
Q2：周期我做1小时还是4小时？
A：先用15分钟或1小时跑回测，确保样本>500笔交易。若胜率和盈亏比理想，再放大到4小时过滤噪音。
Q3：固定止盈设置多少百分比才合理？
A：建议初始区间2%~6%，再通过回测看分布峰谷；高波动币对可放宽到8%，低波动股指期货保持2%以内。
Q4：为何同时保留动态止盈与追踪止损？
A：动态止盈让大部分利润落袋；追踪止损防止黑天鹅直接回吐全部获利，两者组合可实现“二八开”收益保护。
Q5：在EA里如何控制并发单数？
A：利用参数 Maximum orders 设置上限，例如1，系统将只运行单一方向单，减少浮亏叠加和保证金占用。
Q6：为何我会遇到“信号不一致”导致不开仓？
A：检查指标采样源（RSI source/MACD source）是否与您图表主图同源；不同价源会导致触发条件错位。
6. 面向未来的优化方向
- 波动率自适应：通过ATR或布林带宽度自动放大/缩小StdDev倍数。
- 分批加仓：在满足共振信号后，若趋势延伸，可在中轨附近阶梯加仓，但需同步上调止损。
- 机器学习过滤：把过去胜率高的信号标注，引入决策树或轻量神经网络，进一步剔除局地噪音。
文末赠言：任何策略都只是概率工具，纪律执行、仓位管理与情绪控制才是长期盈利的根本。👉 立即做严格回测，避免盲目实盘